Secondo gli atti del suo martirio, Alessandro apparteneva alla legione Tebea come comandante di centuria. Quando la legione fu spostata in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni, mentre attraversava il Vallese ricevette l’ordine di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. Rifiutandosi i legionari cristiani di eseguire l’ordine, furono anch’essi sterminati. Alessandro fu tra i pochi superstiti che ripararono in Italia; ma a Milano fu riconosciuto e incarcerato.
Dopo un tentativo di fuga dal carcere, fu di nuovo catturato e condannato alla decapitazione. Sottraendosi miracolosamente all’esecuzione della sentenza, Alessandro raggiunse Bergamo e fu ospitato dal principe Crotacio, ma mentre predicava fu nuovamente scoperto e la condanna fu pubblicamente eseguita.
Era il 26 agosto del 303. Alessandro fu subito circondato da grande venerazione nel luogo del suo martirio, a Bergamo, dove prestissimo venne eretta una basilica a lui dedicata. Il culto di questo martire è attestato fin dal VI secolo. Bergamo venera Alessandro come patrono principale della città.